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15 de Maio de 2019, Quarta-feira
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Horário-início
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Término
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Título
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Duração
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8:30
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9:15
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Recepção e inscrição
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9:15
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9:30
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Abertura
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0:15
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9:30
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10:00
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A Inteligência
Artificial na Olivia
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0:30
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10:00
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10:10
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P&R
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0:10
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10:10
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10:30
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Felipe Paiva: Métodos de Deep Learning Aplicados a
Candlestick como Estratégia de Investimento
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0:20
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10:30
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10:40
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P&R
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0:10
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10:40
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11:05
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Coffe-Break
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0:25
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11:05
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11:25
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Mateus Saldanha: Identificação em tempo real de Manipulação no
Mercado Financeiro de Ações e Derivativos por Spoofing e Layering
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0:20
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11:25
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11:35
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P&R
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0:10
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11:35
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11:55
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Edson Bastos: Aplicação do Support Vector Machine (SVM) em
conjunto com variáveis de análise técnica.
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0:20
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11:55
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12:05
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P&R
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0:10
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12:05
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13:45
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Intervalo do Almoço
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1:40
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13:45
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14:15
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Palestrante Convidado
– Prof. Dr. Nizam Omar (Universidade Mackenzie) - Economia Digital : Trust- Confiança; Value- Valor; Ownership-Propriedade
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0:30
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14:15
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14:25
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P&R
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0:10
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14:25
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14:45
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Caio Mesquita: Utilização de uma rede neural LSTM e testes
da razão da variância para previsões em séries de ativos da Bovespa
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0:20
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14:45
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14:55
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P&R
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0:10
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14:55
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15:15
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Renato de Oliveira: Agente de Negociação de Ações Utilizando
Aprendizado Por Reforço
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0:20
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15:15
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15:25
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P&R
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0:10
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15:25
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15:50
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Coffe-Break
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0:25
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15:50
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16:10
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Michel Leles: Trading System based
on a MultCriteria Tool known as TODIM
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0:20
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16:10
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16:20
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P&R
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0:10
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16:20
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16:40
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Stéfano Spíndola. Usando aprendizado de máquina para predizer
sinal do movimento de ativos com auxı́lio de notı́cia
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0:20
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16:40
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16:50
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P&R
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0:10
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16:50
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17:10
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Vitor Peres: Análises de Sentimentos: abordagem lexical de
classificação de opinião no contexto mercado financeiro brasileiro
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0:20
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17:10
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17:20
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P&R
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0:10
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16 de Maio de 2019, Quinta-feira
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8:30
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9:00
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Recepção e Abertura
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0:30
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9:00
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9:30
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Palestrante Convidado
– Prof. Dr. Marco Antonio L. Caetano (INSPER): Sistematização de alarmes
wavelets para flash crash
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0:30
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9:30
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9:35
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P&R
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0:05
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9:35
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9:55
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Elton Sbruzzi.
Análise multicritério de indicadadores
fundamentalista dos componentes do Ibovespa
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0:20
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9:55
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10:00
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P&R
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0:05
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10:00
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10:20
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Flávio Abdenur: Machine learning applied
to accounting variables yields the risk-return metrics of private company
portfolios
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0:20
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10:20
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10:25
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P&R
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0:05
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10:25
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10:50
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Coffe-Break
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0:25
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10:50
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11:10
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Gabriel de Melo: Gated Recurrent Unit
Hierarchical Architecture for Fundamental Stock Analysis and Forecast
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0:20
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11:10
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11:15
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P&R
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0:05
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11:15
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11:35
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Dhaniel Mazini: Extração de dados financeiros com um web
scraper: um estudo sobre a rentabilidade dos dividendos
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0:20
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11:35
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11:40
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P&R
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0:05
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11:40
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12:00
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Rafael Shigemura: Wibx: Making Smart Contracts Even Smarter
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0:20
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12:00
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12:10
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P&R
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0:10
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12:10
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12:20
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Encerramento do
Workshop
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0:10
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